Я не хочу беспокоиться о рынке каждую минуту: мне нужны алгоритмы, которые будут зарабатывать, пока я сплю
Джим Саймонс прошёл путь от обычного студента-математика Массачусетского технологического университета (MIT) до основателя одного из крупнейших в мире инвестиционных фондов, управляющего активами в 70 млрд. долларов.
Основная причина успеха Саймонса – изобретённая непосредственно им самим уникальная математическая модель инвестирования: он полностью отказался от интуитивных и эмоциональных вложений и доверился исключительно математическим формулам и алгоритмам, которые детально анализируют и прогнозируют цены и, как следствие, ищут самые перспективные сделки на рынке.
До мирового успеха в качестве глобального инвестора Джим Саймонс проявил себя в целом ряде направлений, так или иначе связанных с математическими науками: в 1960-х преподавал в Гарварде и своём родном MIT, занимался дешифровкой секретных кодов для Агентства национальной безопасности США; в 1970-х возглавлял кафедру математики Стоуни-Брук, пробовал себя в торговле товарными фьючерсами и одновременно опубликовал научный труд, который стал прорывным для современной геометрии (теория Черна-Саймонса).
Что интересно, Джим Саймонс занимался не прикладной, а теоретической математикой — то есть её самой непрактичной и не применимой к реальной жизни формой. Но тем не менее именно Саймонс и его команда принципиально изменили подход инвесторов к финансовым рынкам.
В конце 1970-х он оставил занятия академической наукой и полностью переключился на сферу финансов и инвестиций, разработав свою авторскую схему работы: он пришёл к выводу, что изменения цен на рынке имеют определённые закономерности и их можно предсказывать точно так же, как и погоду.
Алгоритмы и стратегии, которые использует Renaissance Technologies, основаны на поиске отдельных закономерностей в данных и использовании каждой из них так, чтобы получить хотя бы совсем небольшую прибыль. Далеко не все сделки гарантируют высокий доход, но мелких «выигрышей» (по аналогии с казино) оказывается достаточно, чтобы приносить фонду более чем серьёзную прибыль.
Как сказал профессор финансов в Школе бизнеса Fuqua Кэмпбелл Харви: «Если вы потенциально совершаете сотни тысяч или миллионы сделок, даже небольшая прибыль на сделку оборачивается большой суммой».
Важно заметить, что Renaissance Technologies – крайне закрытая для посторонних глаз организация: почти никто не знает, что происходит внутри компании, но известно, что некоторые сотрудники достаточно эксцентричные. Питер Браун, один из руководителей, обычно спит на кровати в своём кабинете, из которого почти не выходит во внешний мир. Его коллега Роберт Мерсер, также один из ведущих топ-менеджеров, крайне редко говорит — считается, что легче услышать его свист, чем голос … Также Renaissance Technologies известна тем, что нанимает сотрудников с докторской степенью по математике и физике, а не традиционных финансистов и игроков с Уолл-стрит.
В 1994 году математик и его жена Мэрилин основали Фонд Саймонса. По данным на 2020 год, инвестор выделил на благотворительность почти 3 млрд. $. Организация поддерживает прежде всего проекты, связанные с образованием и здравоохранением, а также исследованиями в области математики и естественных наук.
Фонд спонсирует некоммерческую организацию Math For America, миссией которой является улучшение математического образования в государственных школах США. Кроме того, Фонд Саймонса поддерживает исследования аутизма.
Джим Саймонс умер 2 недели назад,10 мая 2024 года, в Нью-Йорке в возрасте 86 лет.
Джим Саймонс прошёл путь от обычного студента-математика Массачусетского технологического университета (MIT) до основателя одного из крупнейших в мире инвестиционных фондов, управляющего активами в 70 млрд. долларов.
Основная причина успеха Саймонса – изобретённая непосредственно им самим уникальная математическая модель инвестирования: он полностью отказался от интуитивных и эмоциональных вложений и доверился исключительно математическим формулам и алгоритмам, которые детально анализируют и прогнозируют цены и, как следствие, ищут самые перспективные сделки на рынке.
До мирового успеха в качестве глобального инвестора Джим Саймонс проявил себя в целом ряде направлений, так или иначе связанных с математическими науками: в 1960-х преподавал в Гарварде и своём родном MIT, занимался дешифровкой секретных кодов для Агентства национальной безопасности США; в 1970-х возглавлял кафедру математики Стоуни-Брук, пробовал себя в торговле товарными фьючерсами и одновременно опубликовал научный труд, который стал прорывным для современной геометрии (теория Черна-Саймонса).
Что интересно, Джим Саймонс занимался не прикладной, а теоретической математикой — то есть её самой непрактичной и не применимой к реальной жизни формой. Но тем не менее именно Саймонс и его команда принципиально изменили подход инвесторов к финансовым рынкам.
В конце 1970-х он оставил занятия академической наукой и полностью переключился на сферу финансов и инвестиций, разработав свою авторскую схему работы: он пришёл к выводу, что изменения цен на рынке имеют определённые закономерности и их можно предсказывать точно так же, как и погоду.
Алгоритмы и стратегии, которые использует Renaissance Technologies, основаны на поиске отдельных закономерностей в данных и использовании каждой из них так, чтобы получить хотя бы совсем небольшую прибыль. Далеко не все сделки гарантируют высокий доход, но мелких «выигрышей» (по аналогии с казино) оказывается достаточно, чтобы приносить фонду более чем серьёзную прибыль.
Как сказал профессор финансов в Школе бизнеса Fuqua Кэмпбелл Харви: «Если вы потенциально совершаете сотни тысяч или миллионы сделок, даже небольшая прибыль на сделку оборачивается большой суммой».
Важно заметить, что Renaissance Technologies – крайне закрытая для посторонних глаз организация: почти никто не знает, что происходит внутри компании, но известно, что некоторые сотрудники достаточно эксцентричные. Питер Браун, один из руководителей, обычно спит на кровати в своём кабинете, из которого почти не выходит во внешний мир. Его коллега Роберт Мерсер, также один из ведущих топ-менеджеров, крайне редко говорит — считается, что легче услышать его свист, чем голос … Также Renaissance Technologies известна тем, что нанимает сотрудников с докторской степенью по математике и физике, а не традиционных финансистов и игроков с Уолл-стрит.
В 1994 году математик и его жена Мэрилин основали Фонд Саймонса. По данным на 2020 год, инвестор выделил на благотворительность почти 3 млрд. $. Организация поддерживает прежде всего проекты, связанные с образованием и здравоохранением, а также исследованиями в области математики и естественных наук.
Фонд спонсирует некоммерческую организацию Math For America, миссией которой является улучшение математического образования в государственных школах США. Кроме того, Фонд Саймонса поддерживает исследования аутизма.
Джим Саймонс умер 2 недели назад,10 мая 2024 года, в Нью-Йорке в возрасте 86 лет.